期货套利就是指运用相关市场或是有关合同间的差价转变，在相关市场或是有关合同上交易方位反过来买卖交易，因其在差价产生有益变化而赢利的交易行为。

如果出现运用期货交易市场与现货交易市场间的差价所进行的投机行为，那就称之为期现套利。如果出现运用期货交易市场上不一样合同间的差价所进行的投机行为，那就称之为价差交易。

期货套利的方式：

1、跨期套利

投机商在同一销售市场运用同一种产品不一样交割期中间的价钱差异的转变，买入某一交收月份股指期货合约的前提下，售出另一交收月份类似股指期货合约以牟取盈利的主题活动。其本质，是运用同一产品股指期货合约的差异交收月份间的差价的相对性变化来盈利。这也是更为常用的一种对冲套利方式。例如：假如你留意到5月份黄豆和7月份大豆价格差别超过正常交收、存储费，你应买进5月份黄豆合同而售出7月份黄豆合同。之后，当7月份黄豆合同与5月份黄豆合同更贴近而变小了2个合同的价格差时，你就能从价格差的变化中获取一笔盈利。跨月对冲套利与产品绝对价格不相干，而仅与不一样交割期中间差价趋势分析相关。

具体来说，这类对冲套利也可细分为三种：牛市套利、股市熊市对冲套利及叠式对冲套利。

2、跨地区对冲套利

投机商运用同一商品在不一样交易中心的期货行情的差异，在这两个交易中心与此同时买入和售出股指期货合约以牟取盈利的主题活动。

当同一种商品在2个交易中心中的价钱差值远远超过了将产品从一个交易中心的交割仓库运输到另一交易中心的交割仓库费用时，能够预估，他们的价钱可能变小并不久的将来某一时期反映真正意义上的跨销售市场交收成本费。例如麦子的市场价格，假如芝加哥交易所比堪萨斯城交易中心高于很多而超过运输成本和交收成本费，这样就会有现货交易商买进堪萨斯城交易中心的小麦并且用海运送至芝加哥交易所去交收。

3、跨品种套利

所说跨产品对冲套利，就是指运用两种不同，可是互相关联产品间的期货行情的差别开展对冲套利，即买入（售出）某一交收月份某一产品的股指期货合约，但与此同时售出（买进）另一种同样交收月份、另一关联商品的股指期货合约。

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